Сравнение UB74.L с INXG.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 2.42%/yr vs -1.18%/yr for INXG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции UB74.L превзошли акции INXG.L по среднегодовой доходности: 2.42% против -1.18% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам UB74.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
Correlation
The correlation between UB74.L and INXG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.11 |
The correlation between UB74.L and INXG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
INXG.L
Сравнение UB74.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.50 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.08 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.41 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.71 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и INXG.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -99.05% | +80.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -6.62% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -15.04% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -50.87% | +34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -50.87% | +32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -98.31% | +90.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -97.27% | +89.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.06% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и INXG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.49% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 7.26% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 9.89% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 20.07% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 17.47% | -8.20% |
Сравнение комиссий UB74.L и INXG.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и INXG.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности INXG.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and INXG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор