Сравнение UB74.L с IBTM.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 2.42%/yr vs 2.30%/yr for IBTM.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB74.L имеют среднегодовую доходность 2.42%, а акции IBTM.L немного отстают с 2.30%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам UB74.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
Correlation
The correlation between UB74.L and IBTM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.81 |
The correlation between UB74.L and IBTM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
IBTM.L
Сравнение UB74.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.78 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и IBTM.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -25.39% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.58% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -6.93% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -15.83% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -25.39% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -17.49% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.52% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.29% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и IBTM.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.84% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.69% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.29% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.51% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 10.62% | -1.35% |
Сравнение комиссий UB74.L и IBTM.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и IBTM.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IBTM.L в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and IBTM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор