Сравнение UB74.L с BBRT.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while BBRT.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 0.50%/yr for BBRT.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBRT.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и BBRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BBRT.L с доходностью -0.18%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
BBRT.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и BBRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 1.12% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.18% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | 4.45% | 3.80% |
Correlation
The correlation between UB74.L and BBRT.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.86 |
The correlation between UB74.L and BBRT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
BBRT.L
Сравнение UB74.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | BBRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.05 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и BBRT.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и BBRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -24.57% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.22% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.23% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -16.20% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -19.97% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -16.82% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.21% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и BBRT.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.49% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.49% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.10% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 8.83% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 9.57% | -0.30% |
Сравнение комиссий UB74.L и BBRT.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBRT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и BBRT.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and BBRT.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBRT.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while BBRT.L tracks J.P. Morgan Government Bond US Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.07% for BBRT.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и BBRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор