PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UB20.L с LGAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB20.L с LGAP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB20.L returned 6.44%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и LGAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB20.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.

UB20.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.48%
1 год
14.92%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.24%

LGAP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.38%
С начала года
8.82%
1 год
13.02%
3 года*
10.73%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB20.L и LGAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		10.48%12.00%6.98%-0.10%5.26%5.29%3.52%14.10%-0.97%
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.82%12.35%6.50%-0.42%5.57%3.84%5.25%13.30%0.38%

Correlation

The correlation between UB20.L and LGAP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between UB20.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с PADV.LUB20.L с ASDV.L
Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L

Доходность на риск

UB20.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB20.LLGAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.02

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.55

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.84

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

4.79

+0.83

UB20.L vs. LGAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAP.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и LGAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и LGAP.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -32.34%, примерно равная максимальной просадке LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и LGAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB20.LLGAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-32.02%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.06%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-17.57%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-18.59%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.86%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.98%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и LGAP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 2.55%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB20.LLGAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.48%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.70%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

15.20%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.53%

-1.80%

Сравнение комиссий UB20.L и LGAP.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и LGAP.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.88%3.86%3.26%3.96%3.66%2.60%3.05%4.08%4.33%3.43%4.00%5.19%

Часто задаваемые вопросы

UB20.L and LGAP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for UB20.L.

UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.10% for LGAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB20.L и LGAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор