PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB06.L с SX5S.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).

UB06.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.09%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.37%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью -1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB06.L имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции SX5S.L немного впереди с 10.83%.

UB06.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.02%
1 год
19.26%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.41%

SX5S.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
14.91%
3 года*
12.53%
5 лет*
11.07%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с UC15.LUB06.L с CS1.LUB06.L с EUFM.LUB06.L с IMV.LUB06.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с SPYSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с ACWXSX5S.L с QQQSX5S.L с CIBR

Сравнение комиссий UB06.L и SX5S.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

UB06.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LSX5S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.31

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.60

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.93

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между UB06.L и SX5S.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и SX5S.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.67%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и SX5S.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и SX5S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB06.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-32.54%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.43%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-21.71%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-32.54%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.88%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.47%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и SX5S.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 6.14% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB06.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.10%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.03%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.15%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.52%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.87%

-3.11%