PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB06.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и LGUK.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
-0.09%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-4.13%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF
6.36%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 6.36%.


UB06.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.02%
1 год
19.26%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.41%

LGUK.L

1 день
0.90%
1 месяц
0.35%
С начала года
6.36%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.96%
3 года*
14.89%
5 лет*
13.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

L&G UK Equity UCITS ETF

Сравнение комиссий UB06.L и LGUK.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UB06.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB06.LLGUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.50

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.11

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.79

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.53

-3.92

UB06.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUK.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB06.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между UB06.L и LGUK.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и LGUK.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
2.67%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и LGUK.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и LGUK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UB06.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-33.76%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.30%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-12.30%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.32%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.84%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.25%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и LGUK.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) составляет 6.14%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UB06.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.66%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.47%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.88%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.73%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.29%

+0.47%