PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB06.L с CMB1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - UB06.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB06.L returned 11.04%/yr vs 16.09%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UB06.L charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции UB06.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.09% соответственно.

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.91%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.45%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.35%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB06.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%

Correlation

The correlation between UB06.L and CMB1.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.85

The correlation between UB06.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB06.L и CMB1.L

Секторы
UB06.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.0%
45.1%

Промышленность

20.7%
10.8%

Технологии

15.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Коммунальные услуги

6.6%
17.2%

Здравоохранение

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.1%

Энергетика

4.2%
8.8%

Сырьевые материалы

4.0%
0.6%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

UB06.L
24.0%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

UB06.L
20.7%
CMB1.L
10.8%

Технологии

UB06.L
15.7%
CMB1.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

UB06.L
8.3%
CMB1.L
10.0%

Коммунальные услуги

UB06.L
6.6%
CMB1.L
17.2%

Здравоохранение

UB06.L
5.8%
CMB1.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

UB06.L
5.5%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UB06.L
4.4%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

UB06.L
4.2%
CMB1.L
8.8%

Сырьевые материалы

UB06.L
4.0%
CMB1.L
0.6%

Недвижимость

UB06.L
0.9%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

UB06.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.26

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.08

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.30

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

12.03

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и CMB1.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB06.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-47.37%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.32%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.62%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-24.19%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-36.61%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.63%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.80%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и CMB1.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 4.48% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB06.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.47%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.15%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.06%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.00%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.52%

-2.70%

Сравнение комиссий UB06.L и CMB1.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и CMB1.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

UB06.L and CMB1.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

UB06.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UB06.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB06.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор