Сравнение UB03.L с S5SD.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UB03.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UB03.L returned 20.72% vs 29.99% for S5SD.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB03.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 20.54% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between UB03.L and S5SD.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
S5SD.L
Сравнение UB03.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.13 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 15.94 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.09 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и S5SD.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -7.32% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.32% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.44% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.26% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.90% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и S5SD.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.81% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.10% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.53% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 11.47% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 11.47% | +9.50% |
Сравнение комиссий UB03.L и S5SD.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и S5SD.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and S5SD.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for UB03.L.
UB03.L is categorized as Europe Equities, while S5SD.L is S&P 500. UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор