Сравнение UB02.L с ISJP.L
UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - UB02.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB02.L returned 8.76%/yr vs 7.47%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UB02.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности UB02.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB02.L показывает доходность 12.50%, а ISJP.L немного выше – 12.82%. За последние 10 лет акции UB02.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.47% соответственно.
UB02.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.76%
ISJP.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам UB02.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 12.50% | 17.42% | 9.12% | 13.98% | -7.14% | 2.16% | 12.42% | 14.28% | -8.60% | 13.20% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.82% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
Correlation
The correlation between UB02.L and ISJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between UB02.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB02.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
UB02.L
ISJP.L
Сравнение UB02.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB02.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.38 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.77 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB02.L и ISJP.L
Максимальная просадка UB02.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB02.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB02.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -62.77% | +39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.84% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -11.23% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -21.01% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | -28.98% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.57% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -19.76% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.32% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB02.L и ISJP.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что UB02.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB02.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.12% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 14.06% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 16.05% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.30% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.49% | +0.30% |
Сравнение комиссий UB02.L и ISJP.L
UB02.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB02.L и ISJP.L
Дивидендная доходность UB02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ISJP.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.65% | 1.68% | 1.71% | 1.82% | 1.99% | 1.58% | 1.62% | 1.75% | 1.56% | 1.30% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
UB02.L and ISJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB02.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB02.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
UB02.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for UB02.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для UB02.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор