PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

UAUG и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и ZMAY

2026 (YTD)2025
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%15.28%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.71%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с PSCWZMAY с ZOCTZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с SMAX

Сравнение комиссий UAUG и ZMAY

И UAUG, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

UAUG vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

3.96

-3.14

Корреляция

Корреляция между UAUG и ZMAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и ZMAY

Ни UAUG, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и ZMAY

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-0.39%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.05%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

1.50%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

1.50%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

1.50%

+7.30%