Сравнение U13G.L с SP5L.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, U13G.L returned 1.67%/yr vs 13.61%/yr for SP5L.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции U13G.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 1.67% против 13.61% соответственно.
U13G.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 1.67%
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам U13G.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 2.38% | -2.02% | 5.86% | -1.60% | 7.64% | 0.59% | -0.40% | 0.23% | 7.28% | -8.65% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
Correlation
The correlation between U13G.L and SP5L.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
SP5L.L
Сравнение U13G.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U13G.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.60 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 12.74 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и SP5L.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -25.47% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -7.20% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -21.12% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -21.12% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -25.47% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -1.54% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -5.16% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.04% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.53%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 3.75% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 7.80% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 10.97% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 18.80% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 17.97% | -8.46% |
Сравнение комиссий U13G.L и SP5L.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и SP5L.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 2.98% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.82% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and SP5L.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while SP5L.L is S&P 500. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор