Сравнение U13G.L с 100D.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 11.78%/yr for 100D.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и 100D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 6.04%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
100D.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U13G.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 1.78% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 6.04% | 25.77% | 9.32% | 7.37% | 4.80% | 18.00% | -11.78% | 4.12% |
Correlation
The correlation between U13G.L and 100D.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
100D.L
Сравнение U13G.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.38 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.06 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.94 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и 100D.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и 100D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -34.63% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -8.92% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -13.06% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -13.06% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -4.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.69% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.64% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и 100D.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.98% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 9.52% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 10.96% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 12.88% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 15.92% | -6.03% |
Сравнение комиссий U13G.L и 100D.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и 100D.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности 100D.L в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.57% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and 100D.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while 100D.L is Europe Equities. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.14% for 100D.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и 100D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор