Сравнение U10G.L с CSH2.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - U10G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. U10G.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, U10G.L returned -3.32%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции U10G.L уступали акциям CSH2.L по среднегодовой доходности: -3.32% против 2.07% соответственно.
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам U10G.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | -5.06% | -7.24% | -5.81% | -22.57% | -5.74% | 10.21% | 8.17% | 0.97% | -4.47% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between U10G.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
CSH2.L
Сравнение U10G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10G.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 4.37 | -3.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 27.66 | -27.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 159.04 | -158.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 8.05 | -7.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 6.49 | -6.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 4.68 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 4.62 | -4.81 |
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и CSH2.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -0.37% | -52.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -0.16% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -0.29% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -0.29% | -41.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | -0.37% | -52.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | 0.00% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -0.00% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.03% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и CSH2.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.08% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 0.25% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 0.54% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 0.56% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 0.44% | +15.67% |
Сравнение комиссий U10G.L и CSH2.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и CSH2.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CSH2.L.
U10G.L is categorized as Government Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор