Сравнение U10C.L с MWRD.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - U10C.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10C.L торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | -1.64% | 23.69% | -18.69% | 4.69% |
Correlation
The correlation between U10C.L and MWRD.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between U10C.L and MWRD.L shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
MWRD.L
Сравнение U10C.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | — | — |
Сравнение комиссий U10C.L и MWRD.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и MWRD.L
Ни U10C.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and MWRD.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for MWRD.L.
U10C.L is categorized as Government Bonds, while MWRD.L is Global Equities. U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.08% for MWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и MWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор