Сравнение U10C.L с 500U.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - U10C.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 22.30%/yr for 500U.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и 500U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.41%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам U10C.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -19.06% | 8.17% |
Correlation
The correlation between U10C.L and 500U.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.07 |
Over the past year, U10C.L and 500U.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
500U.L
Сравнение U10C.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.34 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 14.61 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.41 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.23 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и 500U.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -34.04% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -8.34% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.29% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -0.51% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -4.73% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.91% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и 500U.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеют волатильность 3.14% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.21% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 8.54% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 11.57% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.79% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.26% | -4.28% |
Сравнение комиссий U10C.L и 500U.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и 500U.L
Ни U10C.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and 500U.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
U10C.L is categorized as Government Bonds, while 500U.L is S&P 500. U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор