PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U03A.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U03A.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

U03A.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и IUIT.L

2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.84%4.22%1.33%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.54%22.93%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTAU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с STYC.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий U03A.L и IUIT.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

U03A.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U03A.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.24

+6.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.81

+15.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.23

+2.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

1.68

+40.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

5.14

+218.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U03A.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U03A.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.24

+6.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

1.02

+3.79

Корреляция

Корреляция между U03A.L и IUIT.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и IUIT.L

Ни U03A.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и IUIT.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U03A.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-33.46%

+32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-17.03%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-13.18%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.08%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.57%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U03A.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

6.61%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

15.16%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

24.00%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

23.41%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

22.47%

-21.55%