Сравнение U-U.TO с 4GLD.DE
U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while 4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 31.40%/yr for 4GLD.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U-U.TO и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U-U.TO торгуется в CAD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью -2.03%.
U-U.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4GLD.DE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам U-U.TO и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -5.18% | 12.78% | -18.83% | 82.05% | 6.27% | 19.41% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.03% | 60.19% | 38.14% | 10.10% | 7.06% | 1.94% |
Correlation
The correlation between U-U.TO and 4GLD.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-U.TO vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
U-U.TO
4GLD.DE
Сравнение U-U.TO c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U-U.TO | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.85 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U-U.TO и 4GLD.DE
Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-U.TO | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.74% | -32.10% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -20.90% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.74% | -20.90% | -27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -18.43% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -10.84% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 7.06% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-U.TO и 4GLD.DE
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-U.TO | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.73% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 21.66% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 24.91% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 18.45% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 16.89% | +24.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-U.TO и 4GLD.DE
Ни U-U.TO, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U-U.TO and 4GLD.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор