Сравнение TZOO с GRPN
TZOO (Travelzoo) and GRPN (Groupon, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TZOO in Advertising Agencies, GRPN in Internet Content & Information. Over the past 10 years, TZOO returned 1.85%/yr vs -12.64%/yr for GRPN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TZOO и GRPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZOO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у GRPN с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции TZOO превзошли акции GRPN по среднегодовой доходности: 1.85% против -12.64% соответственно.
TZOO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 41.27%
- 1 год
- -26.45%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- 1.85%
GRPN
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- -12.64%
Сравнение доходности по годам TZOO и GRPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZOO Travelzoo | 37.50% | -64.31% | 109.34% | 114.16% | -52.76% | -0.21% | -11.78% | 8.85% | 52.40% | -31.38% |
GRPN Groupon, Inc. | 5.22% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 53.61% |
Correlation
The correlation between TZOO and GRPN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TZOO:
$106.09M
GRPN:
$751.07M
TZOO:
$0.35
GRPN:
-$2.41
TZOO:
1.21
GRPN:
1.60
TZOO:
$92.85M
GRPN:
$498.44M
TZOO:
$73.71M
GRPN:
$443.22M
TZOO:
$6.90M
GRPN:
$9.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZOO vs. GRPN — Ранг доходности на риск
TZOO
GRPN
Сравнение TZOO c GRPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZOO | GRPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.58 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.88 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZOO | GRPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TZOO и GRPN
Максимальная просадка TZOO за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZOO и GRPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZOO | GRPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -99.43% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.77% | -74.20% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.82% | -74.20% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.82% | -93.59% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.17% | -97.48% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -96.46% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.29% | -85.16% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.12% | 49.23% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZOO и GRPN
Текущая волатильность для Travelzoo (TZOO) составляет 13.23%, в то время как у Groupon, Inc. (GRPN) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что TZOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZOO | GRPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 26.13% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.33% | 52.09% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 68.59% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.51% | 88.83% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.20% | 82.22% | -15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZOO и GRPN
Ни TZOO, ни GRPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TZOO и GRPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travelzoo и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TZOO и GRPN
TZOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travelzoo сообщила о валовой прибыли в 19.04M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
GRPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.05M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
TZOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travelzoo сообщила об операционной прибыли в 3.45M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
GRPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.32M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
TZOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travelzoo сообщила о чистой прибыли в 2.48M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
GRPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.86M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
TZOO and GRPN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPN has higher volatility (26.13%) compared to TZOO (13.23%). In terms of maximum drawdown, TZOO dropped -97.08% vs GRPN's -99.43%.
TZOO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZOO и GRPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор