Сравнение TZOO с GRPN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TZOO с GRPN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZOO или GRPN.

Корреляция

Корреляция между TZOO и GRPN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TZOO и GRPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TZOO

GRPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZOO:

2.20

GRPN:

-0.21

Коэф-т Сортино

TZOO:

2.85

GRPN:

0.31

Коэф-т Омега

TZOO:

1.35

GRPN:

1.04

Коэф-т Кальмара

TZOO:

1.32

GRPN:

-0.19

Коэф-т Мартина

TZOO:

8.03

GRPN:

-0.56

Индекс Язвы

TZOO:

15.26%

GRPN:

33.44%

Дневная вол-ть

TZOO:

55.69%

GRPN:

87.90%

Макс. просадка

TZOO:

-97.08%

GRPN:

-99.43%

Текущая просадка

TZOO:

-80.51%

GRPN:

-97.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TZOO:

$243.88M

GRPN:

$431.88M

EPS

TZOO:

$1.02

GRPN:

$0.69

Цена/прибыль

TZOO:

20.25

GRPN:

15.74

PEG коэффициент

TZOO:

1.14

GRPN:

14.66

Общая выручка (12 мес.)

TZOO:

$63.22M

GRPN:

$362.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

TZOO:

$55.52M

GRPN:

$326.12M

EBITDA (12 мес.)

TZOO:

$14.21M

GRPN:

$7.55M

Доходность по периодам

С начала года, TZOO показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у GRPN с доходностью -10.62%. За последние 10 лет акции TZOO превзошли акции GRPN по среднегодовой доходности: 6.74% против -22.97% соответственно.

TZOO

С начала года

3.56%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

139.68%

1 год

133.98%

5 лет

13.68%

10 лет

6.74%

GRPN

С начала года

-10.62%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-37.41%

1 год

-10.73%

5 лет

-29.10%

10 лет

-22.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZOO и GRPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZOO c GRPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZOO

GRPN

Показатель коэффициента Шарпа TZOO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GRPN равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZOO и GRPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TZOO

GRPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZOO и GRPN

Ни TZOO, ни GRPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TZOO и GRPN

Максимальная просадка TZOO за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZOO и GRPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TZOO

GRPN

Волатильность

Сравнение волатильности TZOO и GRPN

Travelzoo (TZOO) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Groupon, Inc. (GRPN) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что TZOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TZOO

GRPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TZOO и GRPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travelzoo и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TZOO с GRPN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TZOO и GRPN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZOO и GRPN

TZOO

GRPN

Сравнение TZOO c GRPN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZOO и GRPN

Просадки

Сравнение просадок TZOO и GRPN

Волатильность

Сравнение волатильности TZOO и GRPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TZOO и GRPN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество