Сравнение TZOO с GRPN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TZOO с GRPN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZOO или GRPN.

Корреляция

Корреляция между TZOO и GRPN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TZOO и GRPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TZOO

GRPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZOO:

0.56

GRPN:

0.84

Коэф-т Сортино

TZOO:

1.19

GRPN:

1.86

Коэф-т Омега

TZOO:

1.15

GRPN:

1.24

Коэф-т Кальмара

TZOO:

0.37

GRPN:

0.77

Коэф-т Мартина

TZOO:

1.79

GRPN:

2.46

Индекс Язвы

TZOO:

19.40%

GRPN:

30.76%

Дневная вол-ть

TZOO:

61.92%

GRPN:

89.95%

Макс. просадка

TZOO:

-97.08%

GRPN:

-99.43%

Текущая просадка

TZOO:

-88.67%

GRPN:

-96.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TZOO:

$135.05M

GRPN:

$756.01M

EPS

TZOO:

$1.06

GRPN:

-$1.51

Коэффициент PEG

TZOO:

1.14

GRPN:

14.66

Коэффициент P/S

TZOO:

1.61

GRPN:

1.53

Коэффициент P/B

TZOO:

179.26

GRPN:

18.52

Общая выручка (12 мес.)

TZOO:

$61.92M

GRPN:

$369.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TZOO:

$54.09M

GRPN:

$333.75M

EBITDA (12 мес.)

TZOO:

$13.25M

GRPN:

-$307.00K

Доходность по периодам

С начала года, TZOO показывает доходность -39.80%, что значительно ниже, чем у GRPN с доходностью 56.30%. За последние 10 лет акции TZOO превзошли акции GRPN по среднегодовой доходности: -0.84% против -18.24% соответственно.

TZOO

С начала года

-39.80%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-5.36%

1 год

34.79%

5 лет

22.26%

10 лет

-0.84%

GRPN

С начала года

56.30%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

78.14%

1 год

99.68%

5 лет

0.21%

10 лет

-18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZOO и GRPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZOO c GRPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travelzoo (TZOO) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TZOO: 0.56

GRPN: 0.84

Коэффициент Сортино

TZOO: 1.19

GRPN: 1.86

Коэффициент Омега

TZOO: 1.15

GRPN: 1.24

Коэффициент Кальмара

TZOO: 0.45

GRPN: 0.77

Коэффициент Мартина

TZOO: 1.79

GRPN: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа TZOO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GRPN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZOO и GRPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TZOO

GRPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZOO и GRPN

Ни TZOO, ни GRPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TZOO и GRPN

Максимальная просадка TZOO за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZOO и GRPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TZOO

GRPN

Волатильность

Сравнение волатильности TZOO и GRPN

Travelzoo (TZOO) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Groupon, Inc. (GRPN) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что TZOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TZOO

GRPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TZOO и GRPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travelzoo и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TZOO с GRPN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TZOO и GRPN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZOO и GRPN

TZOO

GRPN

Сравнение TZOO c GRPN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZOO и GRPN

Просадки

Сравнение просадок TZOO и GRPN

Волатильность

Сравнение волатильности TZOO и GRPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TZOO и GRPN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество