PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и QYLE


Доходность по периодам


TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Сравнение комиссий TYLG и QYLE

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.


Доходность на риск

TYLG vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

TYLG vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и QYLE

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и QYLE

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и QYLE.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

0.00%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

0.00%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

0.00%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и QYLE


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

0.00%

+23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

0.00%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

0.00%

+19.34%