PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

TYLG и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и IUIT.L

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%16.84%20.57%41.56%-3.64%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.54%22.93%38.51%59.45%-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий TYLG и IUIT.L

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

TYLG vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.81

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.68

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.14

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.02

+0.05

Корреляция

Корреляция между TYLG и IUIT.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и IUIT.L

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и IUIT.L

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-33.46%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-17.03%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-13.18%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.08%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.57%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и IUIT.L

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.61%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

15.16%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

24.00%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

23.41%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.47%

-3.13%