Сравнение TXF.TO с TLF.TO
TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) and TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, TXF.TO returned 17.82%/yr vs 21.23%/yr for TLF.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и TLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у TLF.TO с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции TXF.TO уступали акциям TLF.TO по среднегодовой доходности: 17.82% против 21.23% соответственно.
TXF.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 17.82%
TLF.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам TXF.TO и TLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 15.69% | 24.80% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -6.78% | 33.65% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 21.68% | 18.20% | 21.45% | 49.36% | -30.09% | 31.51% | 38.89% | 37.12% | 3.76% | 37.68% |
Correlation
The correlation between TXF.TO and TLF.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, TXF.TO and TLF.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXF.TO vs. TLF.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
TLF.TO
Сравнение TXF.TO c TLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXF.TO | TLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.23 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.57 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и TLF.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки TLF.TO в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и TLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXF.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -37.19% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -14.73% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -24.99% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -37.19% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -37.19% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -10.89% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.35% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и TLF.TO
Текущая волатильность для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) составляет 12.32%, в то время как у Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 13.70% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 21.97% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 24.65% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 25.84% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.22% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и TLF.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности TLF.TO в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.66% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.82% | 10.59% | 9.75% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TXF.TO and TLF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: CI Investments and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для TXF.TO и TLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор