PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с RBOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с RBOT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO).

TXF.TO и RBOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. RBOT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и RBOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и RBOT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%0.11%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		-9.39%8.45%13.12%36.79%-43.99%8.06%48.18%28.46%-26.43%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у RBOT.TO с доходностью -9.39%.

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%

RBOT.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-7.09%
1 год
14.13%
3 года*
7.35%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Global X Robotics & AI Index ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с AIQRBOT.TO с FBOTRBOT.TO с VOORBOT.TO с CNX1.L

Сравнение комиссий TXF.TO и RBOT.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RBOT.TO в 0.65%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TORBOT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.52

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.97

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.59

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.07

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. RBOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RBOT.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и RBOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TORBOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.52

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.12

+0.57

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и RBOT.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и RBOT.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности RBOT.TO в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.15%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и RBOT.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки RBOT.TO в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и RBOT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TORBOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-56.86%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-18.78%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-56.86%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-23.40%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-21.83%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.34%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и RBOT.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TORBOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.64%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

16.45%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

27.17%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

25.21%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

24.76%

-1.35%