Сравнение TXF.TO с NRGY.TO
TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments, while NRGY.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. TXF.TO is actively managed, while NRGY.TO is passively managed. Over the past year, TXF.TO returned 48.03% vs 42.37% for NRGY.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TXF.TO charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и NRGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность 23.56%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 29.38%.
TXF.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 19.43%
NRGY.TO
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXF.TO и NRGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 23.56% | 24.80% | -5.01% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 29.38% | 14.36% | -2.64% |
Correlation
The correlation between TXF.TO and NRGY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between TXF.TO and NRGY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TXF.TO и NRGY.TO
Секторы
TXF.TO
NRGY.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TXF.TO
NRGY.TO
-
Коммуникационные услуги
TXF.TO
NRGY.TO
-
Финансовые услуги
TXF.TO
NRGY.TO
-
Сырьевые материалы
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский циклический сектор
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский защитный сектор
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Энергетика
TXF.TO
-
NRGY.TO
Здравоохранение
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Промышленность
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Недвижимость
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Коммунальные услуги
TXF.TO
-
NRGY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXF.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
NRGY.TO
Сравнение TXF.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXF.TO | NRGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.53 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 13.92 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и NRGY.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и NRGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXF.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -16.59% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -9.49% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.73% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.64% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.20% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и NRGY.TO
CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 6.56% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 14.73% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 17.46% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.70% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 19.70% | +4.04% |
Сравнение комиссий TXF.TO и NRGY.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и NRGY.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности NRGY.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.26% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.19% | 10.59% | 9.75% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
TXF.TO and NRGY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
TXF.TO is categorized as Technology Equities, while NRGY.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.71% for TXF.TO and 0.49% for NRGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для TXF.TO и NRGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор