PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXF.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, TXF.TO returned 19.53%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TXF.TO charges 0.71%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXF.TO показывает доходность 29.65%, а ENCC.TO немного выше – 30.00%. За последние 10 лет акции TXF.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 19.53% против 8.38% соответственно.

TXF.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
14.07%
С начала года
29.65%
6 месяцев
29.87%
1 год
61.36%
3 года*
32.49%
5 лет*
18.11%
10 лет*
19.53%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXF.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		29.65%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between TXF.TO and ENCC.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.23

The correlation between TXF.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TXF.TO и ENCC.TO

Секторы
TXF.TO
ENCC.TO

Технологии

89.0%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TXF.TO
89.0%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

TXF.TO
11.1%
ENCC.TO

-

Финансовые услуги

TXF.TO
0.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

TXF.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Здравоохранение

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

TXF.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

TXF.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.16

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.02

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.22

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

18.57

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.00

+0.80

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXF.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-89.91%

+48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-8.48%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-16.67%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-25.57%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-82.16%

+40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.24%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-39.81%

+33.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.38%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и ENCC.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXF.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.70%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.31%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

14.05%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

23.03%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

29.04%

-5.49%

Сравнение комиссий TXF.TO и ENCC.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		9.26%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Часто задаваемые вопросы

TXF.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TXF.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TXF.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

TXF.TO is categorized as Technology Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.71% for TXF.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXF.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор