Сравнение TWOX с OCTU
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TWOX returned 16.66% vs 17.67% for OCTU. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for OCTU.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и OCTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у OCTU с доходностью 9.66%.
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
OCTU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.38K | $94.25K | $303.18K | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам TWOX и OCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 9.66% | 11.39% |
Correlation
The correlation between TWOX and OCTU is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between TWOX and OCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. OCTU — Ранг доходности на риск
TWOX
OCTU
Сравнение TWOX c OCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | OCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.00 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.77 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и OCTU
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки OCTU в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и OCTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | OCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -11.24% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -5.92% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.70% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.64% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и OCTU
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) имеют волатильность 3.83% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | OCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.71% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.99% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 10.03% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 10.77% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 10.77% | +5.35% |
Сравнение комиссий TWOX и OCTU
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OCTU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и OCTU
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как OCTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and OCTU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to OCTU (3.71%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs OCTU's -11.24%.
On 1-year performance, OCTU leads with 17.67% vs 16.66% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTU has performed better with a 17.67% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTU.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for OCTU.
They also come from different issuers: iShares and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.74% for OCTU.
OCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и OCTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор