PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWN с FPBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWN с FPBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX).

TWN управляется Nomura Asset Management. FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TWN и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWN и FPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%

Доходность по периодам

С начала года, TWN показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у FPBFX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции FPBFX по среднегодовой доходности: 24.03% против 11.36% соответственно.

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Taiwan Fund Inc.

Fidelity Pacific Basin Fund

Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX
Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с RERGX

Сравнение комиссий TWN и FPBFX

FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund

Доходность на риск

TWN vs. FPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWN c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWNFPBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.58

1.84

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

2.40

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

2.87

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.43

10.85

+22.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWN vs. FPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа FPBFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWNFPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

1.84

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Корреляция

Корреляция между TWN и FPBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWN и FPBFX

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FPBFX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%

Просадки

Сравнение просадок TWN и FPBFX

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и FPBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWNFPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-69.06%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.21%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-37.97%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-39.85%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-8.72%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-17.65%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWN и FPBFX

The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеют волатильность 10.26% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWNFPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

10.35%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

16.09%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

21.62%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

18.80%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

17.50%

+4.43%