PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с AFDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWGGX с AFDIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TWGGX (American Century Focused Global Growth Fund) and AFDIX (American Century Large Cap Equity Fund Investor Class) are both mutual funds - TWGGX is a Global Equities fund managed by American Century, while AFDIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Over the past 10 years, TWGGX returned 12.10%/yr vs 14.44%/yr for AFDIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TWGGX charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for AFDIX.

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и AFDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у AFDIX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям AFDIX по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.44% соответственно.

TWGGX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.08%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.66%
3 года*
13.70%
5 лет*
4.87%
10 лет*
12.10%

AFDIX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.57%
С начала года
5.28%
6 месяцев
4.01%
1 год
16.31%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWGGX и AFDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		3.60%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		5.28%11.17%19.56%24.21%-19.52%28.66%19.27%33.82%-4.60%25.78%

Correlation

The correlation between TWGGX and AFDIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between TWGGX and AFDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

American Century Large Cap Equity Fund Investor Class

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с VOOTWGGX с ACFOXTWGGX с SCHBTWGGX с acwi
Часто сравнивают с AFDIX:
AFDIX с ASQIXAFDIX с ALVIXAFDIX с TWCGXAFDIX с FZALXAFDIX с AFNIXAFDIX с VSMPXAFDIX с ACFOX

Доходность на риск

TWGGX vs. AFDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AFDIX
Ранг доходности на риск AFDIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c AFDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWGGXAFDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.27

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.79

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.60

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

7.06

-4.60

TWGGX vs. AFDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AFDIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и AFDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и AFDIX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки AFDIX в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и AFDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWGGXAFDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-52.82%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.16%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-20.56%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-26.53%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-34.35%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.12%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-7.62%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.30%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и AFDIX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWGGXAFDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.96%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.21%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.85%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.45%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.63%

+0.07%

Сравнение комиссий TWGGX и AFDIX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AFDIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и AFDIX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности AFDIX в 22.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		22.04%23.20%6.67%1.77%0.63%2.39%0.41%0.63%8.69%2.94%1.18%1.08%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		8.71%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TWGGX and AFDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWGGX has higher volatility (7.07%) compared to AFDIX (4.96%). In terms of maximum drawdown, TWGGX dropped -58.08% vs AFDIX's -52.82%.

AFDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWGGX и AFDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор