PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCIX с GXXIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.08% против 13.51% соответственно.

TWCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-6.31%
1 год
32.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.08%

GXXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.18%
1 год
12.34%
3 года*
6.02%
5 лет*
9.46%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		-7.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-6.73%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Корреляция

Корреляция между TWCIX и GXXIX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TWCIX и GXXIX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
TWCIX
American Century Select Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с FDTEXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX

Доходность на риск

TWCIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.17

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.37

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.31

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

1.12

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и GXXIX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-33.65%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-11.78%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-33.65%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-33.65%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-10.10%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-6.20%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.23%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и GXXIX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.18%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.26%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

16.73%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

27.76%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

23.71%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и GXXIX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности GXXIX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		10.89%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.46%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%