PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852167704

CUSIP

885216770

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

29 дек. 2013 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TLMIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Short Duration Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) показал доход в 1.01% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLMIX составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TLMIX

С начала года

1.01%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.96%

1 год

3.35%

3 года

2.52%

5 лет

1.16%

10 лет

1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.45%0.02%-0.14%0.17%1.01%
20240.02%0.10%0.10%-0.06%0.27%0.53%0.70%0.62%0.36%-0.22%0.36%-0.06%2.76%
20230.86%-0.72%1.07%-0.11%-0.28%0.58%0.24%0.08%-0.58%0.27%1.63%0.69%3.76%
2022-1.18%-0.19%-1.02%-0.59%0.59%-0.07%0.69%-0.87%-1.03%0.08%1.27%0.02%-2.33%
20210.12%-0.19%0.11%0.12%0.03%-0.12%0.19%-0.05%-0.13%-0.13%0.04%-0.04%-0.04%
20200.35%0.19%-0.99%-0.38%1.09%0.19%0.26%0.09%0.08%-0.03%0.06%0.12%1.01%
20190.19%0.23%0.29%0.06%0.37%0.21%0.28%0.19%-0.12%0.19%0.11%0.11%2.13%
20180.17%0.02%0.01%-0.06%0.24%0.17%0.08%0.02%-0.05%-0.05%0.29%0.42%1.28%
20170.24%0.33%-0.01%0.16%0.24%-0.07%0.25%0.33%-0.07%-0.00%-0.32%0.01%1.08%
20160.35%0.12%-0.13%0.13%-0.04%0.29%0.12%-0.13%-0.19%0.03%-0.36%0.03%0.22%
20150.24%-0.13%-0.06%-0.05%-0.14%0.12%0.19%0.11%0.12%0.11%-0.21%-0.06%0.25%
20140.11%0.16%-0.24%0.08%0.19%0.04%0.05%0.11%-0.04%0.11%0.03%-0.15%0.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLMIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLMIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Short Duration Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.11
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 1.00
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Short Duration Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.39$0.34$0.15$0.05$0.13$0.10$0.16$0.12$0.06$0.04$0.04

Дивидендный доход

3.04%3.30%2.82%1.29%0.44%1.07%0.77%1.34%1.00%0.46%0.33%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Short Duration Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.05
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.16
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2016$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Short Duration Municipal Fund показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Short Duration Municipal Fund составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.08%10 авг. 2021 г.28627 сент. 2022 г.29529 нояб. 2023 г.581
-2.5%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8724 июл. 2020 г.96
-1.17%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-0.73%25 авг. 2016 г.691 дек. 2016 г.877 апр. 2017 г.156
-0.59%4 янв. 2024 г.1323 янв. 2024 г.631 янв. 2024 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...