- ISIN
- US8852167704
- CUSIP
- 885216770
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 29 дек. 2013 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLMIX
Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции TLMIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) показал доход в 1.01% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLMIX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thornburg Short Duration Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TLMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLMIX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.60% | -0.65% | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 1.01% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.44% | 0.02% | -0.14% | 0.44% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.27% | 0.02% | 0.19% | 0.35% | 3.74% |
| 2024 | 0.02% | 0.10% | 0.10% | -0.06% | 0.27% | 0.53% | 0.70% | 0.62% | 0.36% | -0.22% | 0.36% | -0.06% | 2.75% |
| 2023 | 0.86% | -0.72% | 1.07% | -0.34% | -0.28% | 0.58% | 0.24% | 0.08% | -0.58% | 0.00% | 1.63% | 0.69% | 3.25% |
| 2022 | -1.18% | -0.19% | -1.02% | -0.59% | 0.59% | -0.07% | 0.70% | -0.87% | -1.18% | 0.08% | 1.27% | 0.02% | -2.46% |
| 2021 | 0.12% | -0.19% | 0.11% | 0.12% | 0.03% | -0.12% | 0.19% | -0.05% | -0.13% | -0.13% | 0.04% | -0.04% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Short Duration Municipal Fund has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.70%) than losses (2.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.70%
- Участие в снижении
- 2.63%
Комиссия
Комиссия TLMIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLMIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.41 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 13.52 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Short Duration Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.39 | $0.28 | $0.14 | $0.05 | $0.13 | $0.18 | $0.16 | $0.12 | $0.06 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.25% | 3.30% | 2.34% | 1.15% | 0.44% | 1.07% | 1.45% | 1.33% | 0.99% | 0.47% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Short Duration Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Short Duration Municipal Fund показал максимальную просадку в 4.15%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Thornburg Short Duration Municipal Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.15%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 1mo | 2y 4moавг. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -2.50%март 2020 г. | 10d | 4mo 6d | 4mo 16dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.17%апр. 2025 г. | 2d | 1mo 21d | 1mo 23dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.00%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -0.74%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 4mo 7d | 7mo 15dавг. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| TLMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -56.78% | +52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -18.90% | +17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.15% | -25.43% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -33.92% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -10.72% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLMIX
Добавьте Thornburg Short Duration Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLMIX