Сравнение TUSI с TDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI).
TUSI и TDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и TDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и TDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 0.55% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 8.61% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 8.61%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDI
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и TDI
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TDI в 0.65%.
Доходность на риск
TUSI vs. TDI — Ранг доходности на риск
TUSI
TDI
Сравнение TUSI c TDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | TDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 2.24 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 2.86 | +4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.44 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 3.47 | +8.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 13.76 | +44.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 2.24 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 1.62 | +4.12 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и TDI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и TDI
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TDI в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.78% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и TDI
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и TDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -14.99% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -12.41% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.64% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.21% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.13% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и TDI
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 8.75% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 13.78% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 19.14% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 16.51% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 16.51% | -15.56% |