Сравнение TUSI с TDI
TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TUSI returned 4.73% vs 41.07% for TDI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TUSI charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for TDI.
Доходность
Сравнение доходности TUSI и TDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.41%.
TUSI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSI и TDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 1.70% | 5.09% | 6.51% | 0.55% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 18.41% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
Correlation
The correlation between TUSI and TDI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSI vs. TDI — Ранг доходности на риск
TUSI
TDI
Сравнение TUSI c TDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | TDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.42 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.15 | 3.41 | +16.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.69 | 13.66 | +72.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 2.39 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.62 | 1.73 | +3.89 |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и TDI
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и TDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSI | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -14.99% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -12.09% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.21% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.01% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и TDI
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.38%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSI | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.89% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 14.88% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 17.31% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 16.83% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 16.83% | -15.86% |
Сравнение комиссий TUSI и TDI
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и TDI
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TDI в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.64% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
TUSI and TDI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDI has higher volatility (5.89%) compared to TUSI (0.38%). In terms of maximum drawdown, TUSI dropped -0.40% vs TDI's -14.99%.
On 1-year performance, TDI leads with 41.07% vs 4.73% for TUSI. On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUSI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDI has performed better with a 41.07% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for TDI.
TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.64% for TDI.
TUSI is categorized as Ultrashort Bond, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for TUSI and 0.65% for TDI.
TUSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSI и TDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор