PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

TULV.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и XMS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.26%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-2.34%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -2.34%.

TULV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.26%
6 месяцев
3.11%
1 год
-0.99%
3 года*
9.28%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-3.57%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и XMS.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMS.TO в 0.33%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

TULV.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.29

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.38

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-1.35

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и XMS.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XMS.TO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.22%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и XMS.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-36.48%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.50%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-19.23%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.14%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.28%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.41%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и XMS.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.15%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.67%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.20%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

12.14%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

14.76%

-3.18%