PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с SMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с SMVP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO).

TULV.TO и SMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и SMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и SMVP.TO

2026 (YTD)2025
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%0.47%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SMVP.TO с доходностью 5.85%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG

Сравнение комиссий TULV.TO и SMVP.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

TULV.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOSMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.62

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.95

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.76

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

3.08

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. SMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMVP.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и SMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOSMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и SMVP.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и SMVP.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.13%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и SMVP.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и SMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOSMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-12.11%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.23%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.28%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.51%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и SMVP.TO

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOSMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.05%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.17%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

13.70%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

13.49%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

13.49%

-1.92%