PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTTX.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) and XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds - TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index while XDGH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past year, TTTX.TO returned 41.10% vs 18.19% for XDGH.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TTTX.TO charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for XDGH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у XDGH.TO с доходностью 7.78%.

TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDGH.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		11.36%18.31%21.44%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		7.78%14.60%1.03%

Correlation

The correlation between TTTX.TO and XDGH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов TTTX.TO и XDGH.TO

Секторы
TTTX.TO
XDGH.TO

Технологии

49.8%
9.6%

Здравоохранение

23.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

13.2%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

TTTX.TO
49.8%
XDGH.TO
9.6%

Здравоохранение

TTTX.TO
23.1%
XDGH.TO
16.9%

Коммуникационные услуги

TTTX.TO
14.2%
XDGH.TO
3.3%

Потребительский циклический сектор

TTTX.TO
13.0%
XDGH.TO
9.4%

Сырьевые материалы

TTTX.TO

-

XDGH.TO
2.4%

Потребительский защитный сектор

TTTX.TO

-

XDGH.TO
14.8%

Энергетика

TTTX.TO

-

XDGH.TO
10.3%

Финансовые услуги

TTTX.TO

-

XDGH.TO
13.2%

Промышленность

TTTX.TO

-

XDGH.TO
12.6%

Недвижимость

TTTX.TO

-

XDGH.TO
0.2%

Коммунальные услуги

TTTX.TO

-

XDGH.TO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с VIDY.TOXDGH.TO с ACWV

Доходность на риск

TTTX.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOXDGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.89

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.85

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.86

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

8.50

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.89

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.54

+0.72

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и XDGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTX.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-32.99%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-6.38%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.68%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.63%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.15%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и XDGH.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTX.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.51%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

6.86%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

9.69%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

12.13%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

14.60%

+6.05%

Сравнение комиссий TTTX.TO и XDGH.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDGH.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XDGH.TO в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.79%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TTTX.TO and XDGH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDGH.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDGH.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index, while XDGH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TTTX.TO and 0.22% for XDGH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTTX.TO и XDGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор