PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRZX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRZX с DCAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TTRZX returned 1.13%/yr vs 3.71%/yr for DCAIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TTRZX charges 0.89%/yr vs 1.98%/yr for DCAIX.

Доходность

Сравнение доходности TTRZX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRZX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции TTRZX уступали акциям DCAIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 3.71% соответственно.

TTRZX

1 день
0.14%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.02%
3 года*
6.57%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.13%

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRZX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		2.36%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		1.25%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Correlation

The correlation between TTRZX and DCAIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2008 г.

0.33

Over the past year, the correlation between TTRZX and DCAIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с SIFFXTTRZX с EGRIXTTRZX с COSIXTTRZX с SUBFX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с SUBFXDCAIX с PDINXDCAIX с RBSIXDCAIX с APFPXDCAIX с EIGMX

Доходность на риск

TTRZX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRZX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRZXDCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.80

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.68

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.99

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

7.55

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

23.57

-18.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRZX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRZX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DCAIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRZX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRZXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.80

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TTRZX и DCAIX

Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и DCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRZXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-46.34%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.37%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-0.85%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-5.45%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-6.53%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-0.00%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-5.97%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.12%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRZX и DCAIX

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRZXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.33%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

0.70%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

1.01%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

1.58%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

3.97%

+3.95%

Сравнение комиссий TTRZX и DCAIX

TTRZX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRZX и DCAIX

Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности DCAIX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.64%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.91%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TTRZX and DCAIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (2.24%) compared to DCAIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs DCAIX's -46.34%.

DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRZX и DCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор