PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%5.38%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с BRK-B
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TTRIX и FNSHX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Доходность на риск

TTRIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.76

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.46

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.34

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.69

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между TTRIX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и FNSHX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и FNSHX

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-15.87%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-3.68%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-15.87%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-2.56%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.09%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.89%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и FNSHX

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.45%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

3.30%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

4.89%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

5.27%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

4.81%

+11.35%