PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с FHTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRIX с FHTEX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

TTRIX (TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund) and FHTEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TTRIX returned 8.47%/yr vs 9.51%/yr for FHTEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TTRIX charges 0.22%/yr vs 0.99%/yr for FHTEX.

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и FHTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FHTEX с доходностью 12.43%.

TTRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.45%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.93%

FHTEX

1 день
0.67%
1 месяц
0.24%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.48%
1 год
25.16%
3 года*
19.86%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRIX и FHTEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		7.94%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-14.72%
FHTEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M		12.43%22.02%15.45%19.87%-19.46%15.73%17.10%25.83%-11.99%

Correlation

The correlation between TTRIX and FHTEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.98

The correlation between TTRIX and FHTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с QQQTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с FHTEX:
FHTEX с IRSQXFHTEX с DTDRXFHTEX с FXAIXFHTEX с FHLEXFHTEX с LPDIXFHTEX с FRQKXFHTEX с FIJLX

Доходность на риск

TTRIX vs. FHTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FHTEX
Ранг доходности на риск FHTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c FHTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTRIXFHTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.92

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.64

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.72

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.76

-2.34

TTRIX vs. FHTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTEX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и FHTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и FHTEX

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, примерно равная максимальной просадке FHTEX в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и FHTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRIXFHTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-31.37%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.73%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.58%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-28.16%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.62%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.06%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.25%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и FHTEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRIXFHTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.06%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.79%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.77%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.33%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.96%

-0.80%

Сравнение комиссий TTRIX и FHTEX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FHTEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и FHTEX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FHTEX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M		3.02%2.10%4.34%1.62%5.81%7.93%4.28%2.65%3.51%0.00%0.00%0.00%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.04%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TTRIX and FHTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHTEX has higher volatility (6.06%) compared to TTRIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, TTRIX dropped -32.75% vs FHTEX's -31.37%.

FHTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRIX и FHTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор