Сравнение TTMX с XTJL
TTMX (Tradr 2X Long TTMI Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTMX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности TTMX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTMX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -29.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $289.18K | $215.32K | $202.03K | |
| $487.26K | $237.89K | $291.69K |
Сравнение доходности по годам TTMX и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TTMX Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | -54.34% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 2.45% |
Correlation
The correlation between TTMX and XTJL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
TTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение TTMX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TTMI Daily ETF (TTMX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMX и XTJL
Максимальная просадка TTMX за все время составила -71.86%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.86% | -23.24% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | 0.00% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -3.91% | -42.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMX и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.70% | 7.72% | +205.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.70% | 15.12% | +198.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.70% | 15.02% | +198.68% |
Сравнение комиссий TTMX и XTJL
TTMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMX и XTJL
Ни TTMX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTMX and XTJL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for TTMX.
TTMX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for TTMX and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для TTMX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор