PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с LTSTX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 11.23% против 7.68% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

LTSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.36%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и LTSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		-0.64%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и LTSTX составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий TTIHX и LTSTX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с FRIMXLTSTX с ARFVXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIXLTSTX с POSIX

Доходность на риск

TTIHX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXLTSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.17

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.70

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.58

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.10

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа LTSTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.17

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и LTSTX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и LTSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-48.17%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.24%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.01%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-23.33%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.20%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.21%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.44%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и LTSTX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.44%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

5.15%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.56%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

9.17%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

9.82%

+5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и LTSTX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности LTSTX в 12.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		12.27%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%