Сравнение TTE с MONC.MI
TTE (TotalEnergies SE) and MONC.MI (Moncler SpA) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MONC.MI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TTE returned 17.46%/yr vs 16.22%/yr for MONC.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и MONC.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE торгуется в USD, в то время как MONC.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MONC.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у MONC.MI с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции MONC.MI по среднегодовой доходности: 17.46% против 16.22% соответственно.
TTE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 17.46%
MONC.MI
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам TTE и MONC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 35.99% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
MONC.MI Moncler SpA | -0.64% | 24.37% | -12.13% | 18.14% | -25.89% | 18.61% | 37.36% | 37.12% | 6.47% | 81.59% |
Correlation
The correlation between TTE and MONC.MI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between TTE and MONC.MI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. MONC.MI — Ранг доходности на риск
TTE
MONC.MI
Сравнение TTE c MONC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Moncler SpA (MONC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | MONC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.38 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 0.77 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и MONC.MI
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки MONC.MI в -49.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и MONC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -49.96% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -16.46% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -35.65% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -49.96% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -49.96% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -12.80% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -18.00% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 8.08% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и MONC.MI
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 5.41%, в то время как у Moncler SpA (MONC.MI) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MONC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.63% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 25.78% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 34.13% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 34.93% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 33.99% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и MONC.MI
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MONC.MI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 2.60% | 2.37% | 2.26% | 2.01% | 1.21% | 0.70% | 0.00% | 1.00% | 0.97% | 0.69% | 0.85% | 0.93% |
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и MONC.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Moncler SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE and MONC.MI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE и MONC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор