PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE.PA с WPEA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTE.PA с WPEA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, TTE.PA returned 58.09% vs 23.56% for WPEA.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTE.PA и WPEA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTE.PA показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.

TTE.PA

1 день
-0.26%
1 месяц
0.82%
С начала года
40.67%
6 месяцев
40.77%
1 год
58.09%
3 года*
18.34%
5 лет*
21.21%
10 лет*
12.48%

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTE.PA и WPEA.PA

2026 (YTD)20252024
TTE.PA
TotalEnergies SE		40.67%12.36%-17.01%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%

Correlation

The correlation between TTE.PA and WPEA.PA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.11

The correlation between TTE.PA and WPEA.PA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Часто сравнивают с TTE.PA:
TTE.PA с SHELL.ASTTE.PA с REP.MCTTE.PA с RUI.PATTE.PA с FAST.ASTTE.PA с CS.PATTE.PA с NVOTTE.PA с SPY
Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST

Доходность на риск

TTE.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE.PA
Ранг доходности на риск TTE.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.PA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.PA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.PA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTE.PAWPEA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

3.57

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

14.20

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTE.PA vs. WPEA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.PA на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPEA.PA равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.PA и WPEA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTE.PAWPEA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TTE.PA и WPEA.PA

Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и WPEA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTE.PAWPEA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.69%

-21.59%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-6.53%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.37%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-3.02%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.65%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.PA и WPEA.PA

TotalEnergies SE (TTE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTE.PAWPEA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.59%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

7.55%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

10.88%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

14.57%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

14.57%

+11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE.PA и WPEA.PA

Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTE.PA
TotalEnergies SE		4.39%7.43%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTE.PA and WPEA.PA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и WPEA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор