Сравнение TTE.PA с PUST.PA
TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock, while PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.48%/yr vs 21.21%/yr for PUST.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.PA и PUST.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE.PA показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции TTE.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 12.48% против 21.21% соответственно.
TTE.PA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 40.67%
- 6 месяцев
- 40.77%
- 1 год
- 58.09%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 12.48%
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам TTE.PA и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.PA TotalEnergies SE | 40.67% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.40% | -0.34% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
Correlation
The correlation between TTE.PA and PUST.PA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between TTE.PA and PUST.PA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
TTE.PA
PUST.PA
Сравнение TTE.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTE.PA | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 3.66 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 10.77 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTE.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TTE.PA и PUST.PA
Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и PUST.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.69% | -31.40% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.09% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -26.80% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -31.40% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.69% | -31.40% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.83% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -5.88% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.45% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.PA и PUST.PA
TotalEnergies SE (TTE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.31% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 10.86% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 15.59% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 19.81% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 19.74% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE.PA и PUST.PA
Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.39% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
TTE.PA and PUST.PA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и PUST.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор