PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE.PA с ESE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTE.PA с ESE.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock, while ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.48%/yr vs 15.10%/yr for ESE.PA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTE.PA и ESE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTE.PA показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у ESE.PA с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции TTE.PA уступали акциям ESE.PA по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.10% соответственно.

TTE.PA

1 день
-0.26%
1 месяц
0.82%
С начала года
40.67%
6 месяцев
40.77%
1 год
58.09%
3 года*
18.34%
5 лет*
21.21%
10 лет*
12.48%

ESE.PA

1 день
-0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.30%
3 года*
18.70%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTE.PA и ESE.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE.PA
TotalEnergies SE		40.67%12.36%-9.01%10.44%41.51%35.56%-22.51%10.85%5.40%-0.34%
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.48%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%

Correlation

The correlation between TTE.PA and ESE.PA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2008 г.

0.35

The correlation between TTE.PA and ESE.PA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с TTE.PA:
TTE.PA с SHELL.ASTTE.PA с REP.MCTTE.PA с RUI.PATTE.PA с FAST.ASTTE.PA с CS.PATTE.PA с NVOTTE.PA с SPY
Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с S500.PA

Доходность на риск

TTE.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE.PA
Ранг доходности на риск TTE.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.PA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.PA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.PA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTE.PAESE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.21

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.01

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

3.51

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

12.50

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTE.PA vs. ESE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.PA на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESE.PA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.PA и ESE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTE.PAESE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TTE.PA и ESE.PA

Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и ESE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTE.PAESE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.69%

-36.74%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.15%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-23.28%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-23.28%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.69%

-33.62%

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.41%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-4.88%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.02%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.PA и ESE.PA

TotalEnergies SE (TTE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTE.PAESE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.64%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

7.47%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

11.37%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

15.12%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

16.09%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE.PA и ESE.PA

Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTE.PA
TotalEnergies SE		4.39%7.43%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

TTE.PA and ESE.PA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и ESE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор