Сравнение TTE.PA с ASML.AS
TTE.PA (TotalEnergies SE) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.99%/yr vs 35.87%/yr for ASML.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.PA и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE.PA показывает доходность 38.86%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции TTE.PA уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 12.99% против 35.87% соответственно.
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам TTE.PA и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between TTE.PA and ASML.AS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between TTE.PA and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.PA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
TTE.PA
ASML.AS
Сравнение TTE.PA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE.PA | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 8.87 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 23.14 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE.PA и ASML.AS
Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке ASML.AS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -56.76% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -15.81% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -44.77% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -47.93% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | -47.93% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | 0.00% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -14.83% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.09% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.PA и ASML.AS
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE.PA) составляет 6.18%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 13.41% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 31.18% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 40.46% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 38.54% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 34.18% | -7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE.PA и ASML.AS
Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE.PA и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE.PA and ASML.AS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор