PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTDKY с IFNNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTDKY с IFNNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTDKY (TDK Corp ADR) and IFNNY (Infineon Technologies AG ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTDKY in Electronic Components, IFNNY in Semiconductors. Over the past 10 years, TTDKY returned 17.23%/yr vs 18.00%/yr for IFNNY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTDKY и IFNNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TDK Corp ADR (TTDKY) и Infineon Technologies AG ADR (IFNNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTDKY показывает доходность 32.13%, что значительно ниже, чем у IFNNY с доходностью 67.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTDKY имеют среднегодовую доходность 17.23%, а акции IFNNY немного впереди с 18.00%.

TTDKY

1 день
-4.88%
1 месяц
-21.52%
6 месяцев
45.09%
С начала года
32.13%
1 год
66.49%
3 года*
34.76%
5 лет*
18.80%
10 лет*
17.23%

IFNNY

1 день
-5.45%
1 месяц
-18.91%
6 месяцев
53.82%
С начала года
67.81%
1 год
67.85%
3 года*
20.47%
5 лет*
15.53%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTDKY и IFNNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDKY
TDK Corp ADR		32.13%9.92%37.95%45.42%-16.86%-22.54%34.55%59.89%-11.84%16.59%
IFNNY
Infineon Technologies AG ADR		67.81%36.86%-21.68%40.02%-33.89%19.84%73.61%13.16%-25.98%59.79%

Correlation

The correlation between TTDKY and IFNNY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.39

The correlation between TTDKY and IFNNY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTDKY:

$35.36B

IFNNY:

$95.42B

EPS

TTDKY:

¥104.42

IFNNY:

€0.84

Коэффициент P/E

TTDKY:

28.98

IFNNY:

76.49

Коэффициент PEG

TTDKY:

2.17

IFNNY:

6.04

Коэффициент P/S

TTDKY:

2.26

IFNNY:

5.54

Коэффициент P/B

TTDKY:

2.62

IFNNY:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

TTDKY:

¥2.54T

IFNNY:

€15.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTDKY:

¥794.41B

IFNNY:

€5.97B

EBITDA (12 мес.)

TTDKY:

¥492.99B

IFNNY:

€3.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDK Corp ADR

Infineon Technologies AG ADR

Часто сравнивают с TTDKY:
TTDKY с TSMTTDKY с GLWTTDKY с ^GSPCTTDKY с MRAAYTTDKY с AMBQTTDKY с CEVATTDKY с NRSDY
Часто сравнивают с IFNNY:
IFNNY с IFX.DEIFNNY с ONIFNNY с AMATIFNNY с VONGIFNNY с SMHIFNNY с SPYIFNNY с INDA

Доходность на риск

TTDKY vs. IFNNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDKY
Ранг доходности на риск TTDKY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDKY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDKY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDKY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDKY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDKY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IFNNY
Ранг доходности на риск IFNNY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFNNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFNNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFNNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFNNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFNNY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDKY c IFNNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDK Corp ADR (TTDKY) и Infineon Technologies AG ADR (IFNNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDKYIFNNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.35

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.97

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.39

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

6.33

-2.05

TTDKY vs. IFNNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDKY на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFNNY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDKY и IFNNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTDKY и IFNNY

Максимальная просадка TTDKY за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки IFNNY в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDKY и IFNNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDKYIFNNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-62.74%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-28.48%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-38.83%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-55.54%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-62.74%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.10%

-28.48%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-19.09%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

10.75%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDKY и IFNNY

Текущая волатильность для TDK Corp ADR (TTDKY) составляет 14.39%, в то время как у Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что TTDKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFNNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDKYIFNNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

20.20%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

43.96%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.95%

50.40%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

43.20%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

41.35%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDKY и IFNNY

TTDKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFNNY
Infineon Technologies AG ADR		0.56%0.83%1.17%0.79%1.03%0.39%0.54%0.94%1.42%0.79%1.20%
TTDKY
TDK Corp ADR		0.00%0.77%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTDKY и IFNNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TDK Corp ADR и Infineon Technologies AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
658.13B
3.87B
(TTDKY) Общая выручка
(IFNNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TTDKY значения в JPY, IFNNY значения в EUR

Сравнение рентабельности TTDKY и IFNNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TDK Corp ADR и Infineon Technologies AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.5%
38.8%
Активы портфеля
TTDKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 187.24B при выручке в 658.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

IFNNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infineon Technologies AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

TTDKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TDK Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 31.48B при выручке в 658.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

IFNNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infineon Technologies AG ADR сообщила об операционной прибыли в 493.99M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

TTDKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 14.72B при выручке в 658.13B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

IFNNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infineon Technologies AG ADR сообщила о чистой прибыли в 305.95M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

TTDKY and IFNNY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFNNY has higher volatility (20.20%) compared to TTDKY (14.39%). In terms of maximum drawdown, TTDKY dropped -54.04% vs IFNNY's -62.74%.

IFNNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTDKY и IFNNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор