PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWE.AS с KBCSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.AS с KBCSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while KBCSY (KBC Groep NV ADR) is a stock. Over the past 10 years, TSWE.AS returned 11.95%/yr vs 14.26%/yr for KBCSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.AS и KBCSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и KBC Groep NV ADR (KBCSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.AS торгуется в EUR, в то время как KBCSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBCSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у KBCSY с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции TSWE.AS уступали акциям KBCSY по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.26% соответственно.

TSWE.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
6.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
25.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.95%

KBCSY

1 день
2.02%
1 месяц
4.93%
С начала года
5.74%
6 месяцев
10.49%
1 год
37.79%
3 года*
29.58%
5 лет*
20.10%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.AS и KBCSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		13.44%13.10%17.22%16.38%-13.18%29.50%5.58%26.46%-5.21%8.51%
KBCSY
KBC Groep NV ADR		5.74%56.36%35.66%4.66%-7.88%38.46%-14.74%25.22%-19.44%27.64%

Correlation

The correlation between TSWE.AS and KBCSY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.40

The correlation between TSWE.AS and KBCSY shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

KBC Groep NV ADR

Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE

Доходность на риск

TSWE.AS vs. KBCSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KBCSY
Ранг доходности на риск KBCSY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBCSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBCSY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBCSY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBCSY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBCSY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.AS c KBCSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и KBC Groep NV ADR (KBCSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWE.ASKBCSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.73

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.45

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.19

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

6.93

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWE.AS vs. KBCSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.AS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBCSY равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.AS и KBCSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWE.ASKBCSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TSWE.AS и KBCSY

Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки KBCSY в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и KBCSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.ASKBCSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-60.83%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-17.33%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-26.42%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-38.95%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-50.12%

+16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.33%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-16.04%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.47%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.AS и KBCSY

Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) составляет 3.17%, в то время как у KBC Groep NV ADR (KBCSY) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBCSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.ASKBCSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.55%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

17.55%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

22.01%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

27.18%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

31.62%

-16.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.AS и KBCSY

Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности KBCSY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBCSY
KBC Groep NV ADR		4.54%3.61%6.69%6.62%14.10%4.43%0.00%3.96%3.62%4.70%2.71%2.54%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.83%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.AS and KBCSY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и KBCSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор