PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTX-U.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTX-U.TO с XSB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds - TSTX-U.TO tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while XSB.TO tracks the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TSTX-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности TSTX-U.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 1.28%.

TSTX-U.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.14%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и XSB.TO

2026 (YTD)2025
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		0.31%1.22%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.28%0.18%

Correlation

The correlation between TSTX-U.TO and XSB.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с TSTX-U.TO:
TSTX-U.TO с ZSDB.TOTSTX-U.TO с TCSB.TOTSTX-U.TO с VSC.TOTSTX-U.TO с HSAV.TOTSTX-U.TO с CBIL.TOTSTX-U.TO с CASH.TOTSTX-U.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

TSTX-U.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTX-U.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTX-U.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTX-U.TOXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.09

—

TSTX-U.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTX-U.TO и XSB.TO

Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTX-U.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-8.65%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.08%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.79%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSTX-U.TO и XSB.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTX-U.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

2.01%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

2.72%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

3.40%

-1.70%

Сравнение комиссий TSTX-U.TO и XSB.TO

TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XSB.TO в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		2.32%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

TSTX-U.TO and XSB.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TSTX-U.TO.

TSTX-U.TO tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while XSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TSTX-U.TO and 0.10% for XSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTX-U.TO и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор