PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSSIX с LTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSSIX с LTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSSIX (Thornburg Strategic Municipal Income Fund) and LTCAX (Thornburg California Limited Term Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from Thornburg. Over the past 10 years, TSSIX returned 2.18%/yr vs 1.24%/yr for LTCAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSSIX charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for LTCAX.

Доходность

Сравнение доходности TSSIX и LTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSSIX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у LTCAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции TSSIX превзошли акции LTCAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.24% соответственно.

TSSIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.18%

LTCAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.73%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.35%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSSIX и LTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		1.92%5.62%3.77%5.51%-8.30%1.50%4.03%5.99%1.04%4.21%
LTCAX
Thornburg California Limited Term Municipal Fund		0.69%5.72%1.84%3.72%-4.60%-0.41%1.92%3.32%0.62%2.05%

Correlation

The correlation between TSSIX and LTCAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2009 г.

0.77

The correlation between TSSIX and LTCAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

Thornburg California Limited Term Municipal Fund

Часто сравнивают с TSSIX:
TSSIX с SGHCTSSIX с TINGXTSSIX с LTMFXTSSIX с TVAFXTSSIX с MUCTSSIX с TSIIXTSSIX с TLDIX
Часто сравнивают с LTCAX:
LTCAX с LTMFXLTCAX с THIMXLTCAX с TIBIXLTCAX с LSMSXLTCAX с BATVXLTCAX с DFABXLTCAX с AFB

Доходность на риск

TSSIX vs. LTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSSIX
Ранг доходности на риск TSSIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LTCAX
Ранг доходности на риск LTCAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSSIX c LTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSSIXLTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.77

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.79

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.15

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

6.60

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSSIX vs. LTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSSIX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTCAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSSIX и LTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSSIXLTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Просадки

Сравнение просадок TSSIX и LTCAX

Максимальная просадка TSSIX за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки LTCAX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSIX и LTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSSIXLTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-7.38%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.21%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-3.33%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-7.32%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-7.38%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.38%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSSIX и LTCAX

Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSSIXLTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.42%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

1.71%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

2.39%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

2.29%

+1.19%

Сравнение комиссий TSSIX и LTCAX

TSSIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LTCAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSSIX и LTCAX

Дивидендная доходность TSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности LTCAX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTCAX
Thornburg California Limited Term Municipal Fund		2.98%3.96%3.38%1.99%1.43%1.13%1.24%1.65%1.64%1.37%1.30%1.36%
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		4.13%5.27%4.42%2.86%2.48%2.08%2.61%2.95%2.76%2.65%2.40%2.63%

Часто задаваемые вопросы

TSSIX and LTCAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSSIX has higher volatility (0.91%) compared to LTCAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, TSSIX dropped -12.64% vs LTCAX's -7.38%.

LTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSSIX и LTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор