- ISIN
- US8852154264
- CUSIP
- 885215426
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 18 февр. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTCAX
Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции LTCAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) показал доход в 0.69% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTCAX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thornburg California Limited Term Municipal Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LTCAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 апр. 1987 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 0.78% | -1.81% | 0.48% | 0.25% | 0.23% | 0.69% | ||||||
| 2025 | 0.73% | 1.29% | -0.51% | -0.59% | 0.73% | 0.73% | 0.57% | 0.88% | 1.11% | 0.25% | 0.25% | 0.16% | 5.72% |
| 2024 | -0.23% | 0.08% | 0.16% | -0.69% | -0.39% | 0.95% | 0.71% | 1.10% | 0.63% | -1.07% | 1.20% | -0.60% | 1.84% |
| 2023 | 1.34% | -1.27% | 1.36% | -0.20% | -0.58% | 0.52% | 0.29% | -0.55% | -1.20% | -0.40% | 3.04% | 1.39% | 3.72% |
| 2022 | -1.82% | -0.34% | -1.87% | -1.49% | 1.13% | -0.42% | 1.37% | -1.09% | -2.10% | -0.16% | 1.93% | 0.25% | -4.60% |
| 2021 | 0.16% | -0.76% | 0.23% | 0.24% | 0.02% | -0.12% | 0.31% | 0.01% | -0.42% | -0.21% | 0.17% | -0.06% | -0.41% |
Метрики бенчмарка
Thornburg California Limited Term Municipal Fund has an annualized alpha of 1.49%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.62%) than losses (1.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.62%
- Участие в снижении
- 1.60%
Комиссия
Комиссия LTCAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTCAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 13.52 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg California Limited Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.52 | $0.43 | $0.26 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.23 | $0.22 | $0.19 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.98% | 3.96% | 3.38% | 1.99% | 1.43% | 1.13% | 1.24% | 1.65% | 1.64% | 1.37% | 1.30% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg California Limited Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.52 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg California Limited Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg California Limited Term Municipal Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.38%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 10mo | 3y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.36%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 3y 10mo | 4y 8moфевр. 1994 г. - сент. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -6.69%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.41%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 29d | 4mo 3dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -5.18%май 2000 г. | 1y 7mo | 2y 3mo | 3y 10moокт. 1998 г. - авг. 2002 г. |
Показатели просадок
| LTCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -56.78% | +49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -9.10% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.33% | -18.90% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.32% | -25.43% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.38% | -33.92% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.74% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.72% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.97% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTCAX
Добавьте Thornburg California Limited Term Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTCAX