График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg California Limited Term Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) показал доход в -0.67% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTCAX составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Thornburg California Limited Term Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LTCAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 апр. 1987 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 0.78% | -2.21% | -0.67% | |||||||||
| 2025 | 0.73% | 1.29% | -0.51% | -0.59% | 0.73% | 0.73% | 0.57% | 0.88% | 1.11% | 0.25% | 0.25% | 0.16% | 5.72% |
| 2024 | -0.23% | 0.08% | 0.16% | -0.69% | -0.39% | 0.95% | 0.71% | 1.10% | 0.63% | -1.07% | 1.20% | -0.60% | 1.84% |
| 2023 | 1.34% | -1.27% | 1.36% | -0.20% | -0.58% | 0.52% | 0.29% | -0.55% | -1.20% | -0.40% | 3.04% | 1.39% | 3.72% |
| 2022 | -1.82% | -0.34% | -1.87% | -1.49% | 1.13% | -0.42% | 1.37% | -1.09% | -2.10% | -0.16% | 1.93% | 0.25% | -4.60% |
| 2021 | 0.16% | -0.76% | 0.23% | 0.24% | 0.02% | -0.12% | 0.31% | 0.01% | -0.42% | -0.21% | 0.17% | -0.06% | -0.41% |
Метрики бенчмарка
Thornburg California Limited Term Municipal Fund: годовая альфа составляет 1.46%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.02.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.63%) было выше, чем в снижении (1.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.63%
- Участие в снижении
- 1.67%
Комиссия
Комиссия LTCAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTCAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg California Limited Term Municipal Fund (LTCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LTCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg California Limited Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.52 | $0.43 | $0.26 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.23 | $0.22 | $0.19 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.96% | 3.38% | 1.99% | 1.43% | 1.13% | 1.24% | 1.65% | 1.64% | 1.37% | 1.30% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg California Limited Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.52 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Thornburg California Limited Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg California Limited Term Municipal Fund составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.38% | 17 февр. 2021 г. | 428 | 26 окт. 2022 г. | 464 | 3 сент. 2024 г. | 892 |
| -7.36% | 1 февр. 1994 г. | 205 | 22 нояб. 1994 г. | 973 | 30 сент. 1998 г. | 1178 |
| -6.69% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -5.41% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 60 | 13 янв. 2009 г. | 85 |
| -5.18% | 7 окт. 1998 г. | 408 | 18 мая 2000 г. | 571 | 29 авг. 2002 г. | 979 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...