PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSPY с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSPY и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и QYLE


Доходность по периодам


TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Сравнение комиссий TSPY и QYLE

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.


Доходность на риск

TSPY vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина

QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSPYQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

TSPY vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSPYQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и QYLE

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок TSPY и QYLE

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и QYLE.


Загрузка...

Показатели просадок


TSPYQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

0.00%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

0.00%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

0.00%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и QYLE


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSPYQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

0.00%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

0.00%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

0.00%

+16.52%