Сравнение TSONX с THOIX
TSONX (TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TSONX returned 8.86%/yr vs 13.43%/yr for THOIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSONX charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности TSONX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSONX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у THOIX с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции TSONX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.43% соответственно.
TSONX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.86%
THOIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам TSONX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 7.52% | 28.55% | 3.18% | 19.26% | -14.78% | 11.95% | 9.87% | 23.36% | -13.59% | 21.96% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.72% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between TSONX and THOIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between TSONX and THOIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSONX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
TSONX
THOIX
Сравнение TSONX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSONX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.81 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 20.81 | -15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSONX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.78 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSONX и THOIX
Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSONX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -64.58% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.62% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -13.71% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -30.18% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -35.22% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -11.47% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.99% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSONX и THOIX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSONX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.29% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 8.34% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 10.99% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.42% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.53% | -0.83% |
Сравнение комиссий TSONX и THOIX
TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSONX и THOIX
Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности THOIX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.60% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 5.40% | 5.80% | 3.25% | 3.21% | 2.31% | 3.13% | 1.48% | 1.63% | 2.52% | 0.04% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSONX and THOIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSONX has higher volatility (4.57%) compared to THOIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, TSONX dropped -33.02% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSONX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор